Univariate Renditeverteilung Maximum Likelihood Methode

Analyse von Zeitreihendaten sowie weitere Ökonometrische Modelle.

Univariate Renditeverteilung Maximum Likelihood Methode

Beitragvon MD_/ » Mo 8. Feb 2016, 20:00

Hallo,
ich bin absoluter Neueinsteiger in R.
Nun soll ich als Übungsaufgabe folgendes analysieren:

Gegeben: Aktienkurs einer Aktie >1000 Perioden

Aufgabe:
Schätzung der univariaten Renditeverteilungen mithilfe der Maximum-Likelihood-Methode
Welche Renditeverteilung soll ich verwenden? Verallgemeinerte Fehlerverteilung (GED) und Normalverteilung


Mein bisheriger Stand:

#Einlesen
Kurse<-read.table("Kurse.txt",sep=";",dec=".")
#Renditen
Aktie1.r<-100*diff(log(Kurse$Aktie1))
#Renditechart
plot(Aktie1.r, type ="l")
#Histogramm
hist(Aktie1.r,freq=FALSE,xlab="Renditen in %",ylab="rel. Häufigkeit",breaks=50)


Am Ende soll es ein Histogramm mit 2 eingezeichneten (geschätzten) Verteilungen der Renditen ( 1x mit GED, 1x mit Normalverteilung) werden.

Bin Dankbar für jede Form der Hilfe, da ich aktuell einfach nicht weiter komme.

MfG
MD_/
 
Beiträge: 1
Registriert: Mo 8. Feb 2016, 19:43
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Zurück zu Zeitreihen und Ökonometrie

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 0 Gäste

cron