Tests um Koeffizienten zweier Regressionen zu vergleichen

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Tests um Koeffizienten zweier Regressionen zu vergleichen

Beitragvon daten_tim » Do 9. Mär 2017, 13:17

Liebes Forum,
ich will Tests zu den Koeffizienten zweier gleicher Regressionen aus zwei Stichproben durchführen.
Hierfür möchte ich also für die gleiche Regression, die ich für zwei unterschiedliche Datensätze durchgeführt habe, Koeffizienten der beiden Regressionen auf Gleichheit untersuchen. Welche Tests kann ich nutzen?

Ich habe das bisher so gemacht, dass ich meine beiden Regressionen durch bootstrapping hundertfach durchführe. Dadurch erhalte ich Schätzungen für meine beiden Koeffizienten aus beiden Regressionen in großer Anzahl. Wenn ich da einen Zweistichproben-t-Test mache, um z.B. die beiden Reihen von Koeffizienten einer erklärenden Zeitreihe in meinen beiden Zeitreihen auf Unterschiede zu testen, schlägt dieser sehr stark an, weil die Varianz sehr klein ist. Also wenn mein einer Koeefizient in der ersten Stichprobe 0.29 ist und der andere 0.32 finde ich, dass beide nicht sonderlich unterschiedlich sind - der Welch-Test schlägt aber an, da wie gesagt, die Varianzen in meinen hundertfach gebootstrapped-ten Reihen von Koeffizienten sehr klein sind. Habt Ihr andere Ideen für einen passenden Test? Ich glaube vor allem, dass der Zweistichproben-t-Test nicht richtig ist, da ja auch meine Ursprungs-Regressionen als Ergebnis Koeffizienten haben, die Standard Errors haben, also z.B. bei 0.29 einen standard error von 0.08. Irgendwie habe ich das Gefühl., dass ich damit arbeiten müsste!?

Ich freue mich auf Feedback.
beste Grüße
tim
daten_tim
 
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