Zeitreihenanalyse

Analyse von Zeitreihendaten sowie weitere Ökonometrische Modelle.

Zeitreihenanalyse

Beitragvon Masterarbeiter » So 19. Mär 2017, 00:59

Hallo liebe Community,

ich schreibe derzeit an meiner Masterarbeit und möchte dort gerne ein paar Untersuchungen mit R einbauen.

Um etwas genauer zu werden: Ich möchte dabei die Zeitreihe von Bitcoins darauf untersuchen, ob bestimmte events einen Einfluss auf die komplette Zeitreihe hatten. kurz/langfristig

Leider ist mein Statisikwissen etwas eingerostet und aus meinen alten Vorlesungsunterlagen von Zeitreihenanalyse werde ich nur mühselig schlauer. Deswegen habe ich mir in den letzten Tagen einige Bücher durchgeguckt und habe mir jetzt mal einen Plan überlegt, wie ich vorgehen möchte

1. Auf Stationarität überprüfen mit einem DF Test
2. Falls stationär: ARMA Modell schätzen, falls nicht: ARIMA Modell schätzen
3. Interventionsanalyse durchführen

würdet ihr auch so vorgehen? oder habt ihr einen ganz anderen Ansatz?

Bin mir bei meinem Vorgehen sehr unsicher, ich würde mir daher gerne noch weitere Meinungen einholen

Wenn ich genau weiß, was ich zu tun und zu lassen habe, werde ich mich auf die steinige Straße begeben und den Spaß in R umsetzen, soweit es meine Fähigkeiten zulassen.

Ich hoffe ihr könnt mir weiterhefen!

Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Tim
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Re: Zeitreihenanalyse

Beitragvon Masterarbeiter » Di 11. Apr 2017, 14:30

Hallöchen,

ich habe mich in den letzten Wochen näher mit dem Thema beschäftigt und bin dabei an sich auch meinen Problemlösungen in R etwas näher gekommen.
Allerdings treten für mich noch ein paar ungereimtheiten auf, die ich euch an einem einfachen von mir gewählten Beispiel aufzeigen möchte.

Dafür habe ich eine Zeitreihe über den Benzinpreis genommen.(bzw. dessen Differenz, da die ZR sonst nicht stationär wäre)

Bild

wie man an dem Bild sieht, ist ein Ausreißer am ZP 36 zu erkennen, weswegen ich eigentlich erwarten würde, das meine Analyse auch auf dieses Ergebnis kommen würde

Hier ist mein gesamter R-Code

Bild

Zum Schluss hin habe ich mal den Output einmal mit und ohne Dummyvariable ausgegeben...
Zwar ist das AIC durch die Dummyvariable verbessert, worauf ich schließen würde, dass an sich die Dummyvariable zu einer Verbesserung des Modells führt
Allerdings ist die Dummyvariable ja nicht als signifikant einzustufen (verstehe ich das in diesem R-Output eigentlich richtig? wo jetzt die 4,45 steht, sollte doch im Idealfall ein Wert <0,05 stehen? Mal ganz davon abgesehen, dass ein p-value ja nicht > als 1 sein kann... meinem schlauen Buch zufolge, gibt der Wert eig den P-value aus..., ergibt irgendwie nicht wirklich sinn für mich....)

Bild
Bild

Ich habe mit mit dem Vorgehen sehr nah an dem Buch von Rainer Schlittgen "Angewandte Zeitreihenanalyse mit R" aus dem Jahr 2012 orientiert... Deswegen verstehe ich nicht, warum ich keine brauchbaren Ergebnisse erziele.

Wisst ihr vieleicht woran das liegt?

Viele Grüße
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Re: Zeitreihenanalyse

Beitragvon DHA3000 » Do 13. Apr 2017, 20:39

Du solltest eigentlich sehen, dass vor deiner zweiten Zeile "s.e". steht!

Was könnte das denn wohl heißen...
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