Trenderkennung bei Zeitreihen

Analyse von Zeitreihendaten sowie weitere Ökonometrische Modelle.

Trenderkennung bei Zeitreihen

Beitragvon Sandra1994 » Di 8. Mai 2018, 11:03

Hallo zusammen!

Ich schreibe gerade meine Masterarbeit und untersuche den Effekt des Wechselkurses auf die Exporte.

Ich habe meine Daten logarithmiert und die ersten Differenzen gebildet um den Trend zu bereinigen.

Jetzt habe ich mir jedoch die Frage gestellt ob meine Zeitreihen auch saisonale Effekte besitzen und ob ich diese bereinigen muss.

Woran erkenne ich das?

Danke schon mal für eure Hilfe :)

Liebe Grüsse
Sandra
Sandra1994
 
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Re: Trenderkennung bei Zeitreihen

Beitragvon ruedi_br » Fr 11. Mai 2018, 15:53

Wenn das bereits eine time-series ist, kann man mit stl (Seasonal Decomposition of Time Series by Loess) aus dem stats-Modul und einem anschließenden plot-Befehl die Anteile der time series aus Trend, saisonalem Anteil und Restfehler charten. Damit wäre die Frage dann zumindestens grafisch beantwortbar.
Ob und warum man das dann allerdings bereinigen muss?
ruedi_br
 
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