Signifikanzangaben von linearen Regressionen

Regressionsmodelle aller Art mit R.

Signifikanzangaben von linearen Regressionen

Beitragvon JonasMa » So 10. Jun 2018, 17:08

Hallo liebe Community,

ich hätte mal eine Frage zu der Ausgabe von R bezüglich der Signifikanz bei linearen Modellen:

Ich hab folgende lineare Regression: JREIT <- lm(REIT ~ CDAX, data = Jensen)

Nun meine Frage bei der Ausgabe des Ergebnisses zeigt R mir eine Signifikanz für das Beta (***) an, aber nicht für den Intercept. Ich habe es auch mit verschiedenen Datensätzen probiert und immer ist nur eine Signifikanz beim Beta angegeben. In meiner Arbeit geht es aber um den Intercept und deshalb meine Frage:

Berechnet R keine Signifikanz für den Intercept oder indiziert die Signifikanz vom Beta die gleiche Signifikanz für den Intercept?

Vielen Dank Vorab für die hoffentlich hilfreichen Antworten!

Beste Grüße,
JonasMa
JonasMa
 
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Re: Signifikanzangaben von linearen Regressionen

Beitragvon jogo » Di 12. Jun 2018, 09:12

Hallo Jonas,

bei summary.lm() gibt es eine Legende:
Code: Alles auswählen
---
Signif. codes:  0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1

Wenn dort also kein Kennzeichen für die Signifikanz ist, dann ist der p-Wert größer als 10%.
Mit welchem alpha (maximal zulässige Irrtumswahrscheinlichkeit für einen Fehler der ersten Art) arbeitest Du?

... und ansonsten gilt wie immer: Daten können richtig brutal sein.

Gruß, Jörg
jogo
 
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