Hallo,
ein Prozess ist stationär, wenn die "inverted roots" innerhalb des Einheitskreises liegen, also kleiner 1 sind.
Wie berechne ich die "inverted roots" beim Prozess y t=epsilon t + epsilon t-1 ?
Epsilon bezeichnet eine Zufallsvariable. Der Prozess y t =epsilon t ist zum Beispiel weißes Rauschen. Aber was ist der Prozess y t=epsilon t + epsilon t-1 dann?
Kann man sagen, dass y t=epsilon t + epsilon t-1 die Wold-Zerlegung eines AR(1)-Prozesses ist und somit phi (AR-Parameter) gleich 1 ist und der Prozess nicht stationär ist, weil die "inverted roots" nicht kleiner 1 sind?
Danke