Regressions-Modell mit Dummy-Variablen

Regressionsmodelle aller Art mit R.

Regressions-Modell mit Dummy-Variablen

Beitragvon MaximusI » So 6. Jan 2019, 16:37

Hallo liebes Forum, ich habe folgendes Problem.
Ich möchte eine lineare Regression darstellen die wie folgt aufgebaut ist:

I) Rendite von Öl = a + b*Rendite von Dax + Fehlerterm
II) b = c0 + c1 + c2 + c3 (wobei b eine Dummy-Variable ist und c1 das 0,01 Quantil ist, c2 das 0,05 Quantil ist und c3 das 0,1 Quantil ist)

Meine Idee war jetzt folgende:
lm1 <- lm(Rendite von Öl ~ c0*Rendite von Dax + c1*Rendite von Dax + c2*Rendite von Dax + c3* Rendite von Dax, data = Ölrendite)
Aber irgendwie funktioniert das nicht so ganz. R zeigt mir an, dass c1,c2 und c3 NA wären....

Deshalb die Frage habe ich da irgendwas falsch gemacht, hab ich die Dummies falsch gewählt, hab irgendwas falsch verstanden?

Wäre echt super, wenn ihr mir da weiterhelfen könntet. Vielen Dank schon einmal und liebe Grüße

MaximusI
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