t-test Freiheitsgrade

T-Test, U-Test, F-Test sowie weitere Tests und Gruppenvergleiche aller Art.

t-test Freiheitsgrade

Beitragvon Elvi » So 21. Apr 2019, 13:32

Hallo zusammen,

ich führe im Rahmen einer Seminararbeit eine empirische Analyse des Momentumeffekts in R durch. Dazu muss ich einige einseitige T-Tests machen. Allerdings bin ich total verwirrt was die Freiheitsgrade angeht.

Grundsätzlich möchte ich folgendes testen: H0 = Das Gewinnerportfolio XY erzielt abnormale Rendite, die negativ oder gleich Null sind.

Folgende Formel habe ich verwendet:
Beispiel 1:
t.test(GPJ3H3$cumAR, alternative="greater", mu=0, conf.level=0.95)
Der Datensatz GPJ3H3 beinhaltet 102 Datensätze, sprich N=102. Das Ergebnis vom t-Test sind aber nur df=100. Wieso?!

Beispiel 2:
t.test(GPJ3H6$cumAR, alternative="greater", mu=0, conf.level=0.95)
Der Datensatz GPJ3H6 beinhaltet 99Datensätze, sprich N=99. Das Ergebnis vom t-Test werden aber df=100. Das geht doch nicht?


Und eine grundsätzliche Frage: Wenn ich 16 verschiedene Strategien zum Testen habe, dann spricht nichts dagegen 16 t-Tests durchzuführen oder? In erster Linie möchte ich erstmal jede Strategie für sich testen.
Anschließend würde ich mit einer linearen Regression die verschiedenen Strategien gegeneinander testen? Also welche "am besten" ist. Macht das Sinn?


Ich wäre sehr sehr dankbar um eure Hilfe!
Elvi
 
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Re: t-test Freiheitsgrade

Beitragvon jogo » Di 23. Apr 2019, 21:22

Hallo Elvi,

Elvi hat geschrieben:Beispiel 2:
t.test(GPJ3H6$cumAR, alternative="greater", mu=0, conf.level=0.95)
Der Datensatz GPJ3H6 beinhaltet 99Datensätze, sprich N=99. Das Ergebnis vom t-Test werden aber df=100. Das geht doch nicht?
also das geht wirklich nicht. Freiheitsgrade verbrauchen sich. Es geht mit der Anzahl der Beobachtungen los und beim t-Test ist ein Freiheitsgrad fällig wegen der Verwendung des arithmetischen Mittels (= eine implizite Nebenbedingung).

Trotzdem wäre es mir hier wie auch bei den anderen Fragen lieber, wenn ich konkrete Daten in Form von
Code: Alles auswählen
str(GPJ3H6) # und
summary(GPJ3H6$cumAR)
hätte.

Gruß, Jörg
jogo
 
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