Multiple lineare Regression - Time fixed effects

Regressionsmodelle aller Art mit R.

Multiple lineare Regression - Time fixed effects

Beitragvon David-x1 » Do 7. Jan 2021, 03:08

Hallo zusammen,

ich bin blutiger Anfänger und stehe vor einem Problem:

Und zwar möchte ich für den beigefügten Datensatz eine multiple lineare Regression durchführen. Abhängige Variabel soll dabei die Zinsmarge unterschiedlicher Banken sein. Als unabhängige Variablen würde ich gerne den 3 Monats-Zins, den gleitenden Spread des jeweiligen Jahres sowie die "lagged Zinsmarge" betrachten. Neben bankspezifischen Kontrollvariablen (DepositOverLiabilites, NetLoansOverTotalEarningAssets & TotalAssets), würde ich auch eine makrospezifische Kontrollvariable (GDP-Growth) verwenden. Über die "Bank fixed effects" hinaus würde ich gerne auch "Time fixed effects" in der Regression berücksichtigen, um die Besonderheiten der zu untersuchenden Jahre zu erfassen.

Problematisch an der Sache ist, dass die unabhängigen Variablen nur auf jährlicher Basis vorliegen und für jede Bank gleichermaßen gelten. Durch Hinzufügen der "Time fixed effects" erhalte ich (vermutlich aufgrund von Multikollineratität - so zumindest meine Vermutung) immer die Meldung "Coefficients: (3 not defined because of singularities)".

Dadurch bedingt lässt sich wahrscheinlich auch der Varianzinflationsfaktor (VIF) nicht berechnen -> "there are aliased coefficients in the model"

Meine Fragen:
-> Lässt sich das Problem durch eine Veränderung des R-Codes beheben?
-> Gibt es einen Ansatz, wie ich den Datenbestand ändern könnte, um die fixed effects ebenfalls zu betrachten?

Ich bin für jeden Hinweis dankbar! Vielen lieben Dank im Voraus!

Beste Grüße,
David

Mein R-Code:
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fixed.dummy <- lm(NetInterestMargin ~ ThreeMonthRate + Spread_gleitend + LaggedNetInterestMargin + DepositOverLiabilities +
                    NetLoansOverTotalEarningAssets + TotalAssets + GDP_Growth + factor(Jahr) + factor(ID), data=Regression)
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David-x1
 
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