Bayesianischer Schätzer mit R berechnen

Modellentwicklung und Sampling von bayesianischen Modellen mit R.

Bayesianischer Schätzer mit R berechnen

Beitragvon akuma1 » Do 27. Dez 2012, 15:27

Hallo zusammen,
zuerst würde ich gerne anmerken das ich ein totaler Anfänger im Bereich R bin.

Seit längerer Zeit schon hänge ich an dieser Aufgabe:


Simulieren Sie 100 Zufallszahlen aus Pois(0,3). Indem Sie sukzessive eine weitere Zufallszahl
als neue Beobachtung verwenden, plotten Sie den ML-Schätzer sowie den Bayesianischen
Schätzer für den Parameter  gegen die Anzahl k e{2, 3,...., 100} der zugrundegelegten Beobachtungen.
Vergleichen Sie den Verlauf des ML-Schätzers und des Bayesianischen Schätzers.


Was ich mir schon mal überlegt habe (bitte korrigiert mich wenn ich falsch liege).

x= c(rpois(100,3))--<-Zufallsvariablen
m=mean(x)<---- ML-Schätzer
s= sd(x)<--- Standardabweichung

nur weiter weiß ich nicht mehr weiter.

Könnt ihr mir helfen ?



MFG
Akuma
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