R-FORUM.DE

[Marsupilami22]

Hallo zusammen,

für die Uni bereite ich gerade die Durchführung einer Untersuchung im Rahmen einer Projektarbeit vor.
Ich möchte untersuchen, wie der Aktienkursverlauf eines börsennotierten Vereins von dem jeweiligen Spielergebnis abhängt. Das möchte ich am Beispiel einer Saison (ca. 50 Events) bestimmen.
Folgende Gedanken habe ich mir hierzu gemacht:

> um ein Regressionsmodell aufzustellen, nehme ich einerseits die Aktie des Vereins und andererseits den breitesten Index, der diese Aktie enthält
> als Schätzfenster möchte ich die drei vorherigen Sommer (Spielfreie Zeiten) des Vereins nehmen, um eine lineare Regression zwischen Aktie und Index zu ermitteln
> das möchte ich auf die Zukunft anwenden, um die erwarteten Renditen für die zu untersuchende Saisons zu ermitteln
> die errechneten erwarteten Renditen möchte ich nun von den tatsächlichen Renditen der Saison abziehen, um abnormale Renditen zu erhalten
> letztere möchte ich abschließend auf Signifikanz prüfen

Ist dieses Vorgehen plausibel? Muss ich konkret die Spielergebnisse als Variable untersuchen oder würde ich über so eine Durchführung die Spielergebnisse implizit mit untersuchen? Wie setzte ich die Länge des Eventfensters, wenn das Event immer nur einen Tag dauert? Wie kumuliere ich 50 Events? Muss ich jedes Event einzeln definieren? Wenn ja, wie?
Ich habe leider sonst keinerlei Erfahrung mit R und verwende es auch sonst nicht. Bisher haben wir lediglich ein Event untersucht.

Besten Dank im Voraus