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[Momo28]

Hallo liebe Community,
ich sitze gerade an einer Event Studie und stehe vor folgendem Problem, bei welchem ich auf Eure Hilfe hoffe.

Ich analysiere rund 4.500 Events im Zeitraum von 2018 bis einschl. 2021 verteilt auf rund 1.500 Unternehmen und deren Einfluss auf den jeweiligen Aktienkurs.
Um die abnormale Rendite (AR) zu berechnen bediene ich mich dem Market Model und das hat alles geklappt.

Als nächsten Schritt würde ich gerne die Signifikanz der kumulativen AR (CAR) im Durchschnitt über alle Events (CAAR) feststellen und das am besten mittels Patell (1976) Test.
An dieser Stelle weiß ich leider nicht, wie ich das tun kann. Mit dem estudy2 Package bekomme ich es nicht hin, da die Events an verschiedenen Zeitpunkten stattfinden (ich glaube man kann nur einen festen Eventzeitraum für alle Events in diesem Package nutzen).

Weiß jemand wie die Test auch ohne dieses Package funktionieren oder wie ich vielleicht doch das Package nutzen kann?

Vielen lieben Dank im Voraus für die Hilfe!

Viele Grüße
Momo