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Stationarität

BeitragVerfasst: Mi 5. Sep 2018, 21:32
von Tjna
Hallo,

ein Prozess ist stationär, wenn die "inverted roots" innerhalb des Einheitskreises liegen, also kleiner 1 sind.

Wie berechne ich die "inverted roots" beim Prozess y t=epsilon t + epsilon t-1 ?

Epsilon bezeichnet eine Zufallsvariable. Der Prozess y t =epsilon t ist zum Beispiel weißes Rauschen. Aber was ist der Prozess y t=epsilon t + epsilon t-1 dann?
Kann man sagen, dass y t=epsilon t + epsilon t-1 die Wold-Zerlegung eines AR(1)-Prozesses ist und somit phi (AR-Parameter) gleich 1 ist und der Prozess nicht stationär ist, weil die "inverted roots" nicht kleiner 1 sind?

Danke

Re: Stationarität

BeitragVerfasst: Do 6. Sep 2018, 16:12
von jogo
Hallo Tjna,

Deine Frage hat (bis jetzt) nichts mit R zu tun. Schau mal hier:
https://stats.stackexchange.com/search? ... ationarity

Gruß, Jörg