modifizierten HP-Filter implementieren

Analyse von Zeitreihendaten sowie weitere Ökonometrische Modelle.

modifizierten HP-Filter implementieren

Beitragvon ReneRanks » Di 7. Feb 2017, 22:00

Hallo zusammen,

ich möchte gern den Trend einer Zeitreihe ermitteln. Hierfür nutze ich den Hodrick-Prescott-Filter. Da das Filtern monatlich notwendig ist, wobei besonders der Rand von Interesse ist, habe ich festgestellt, dass das Ende ziemlich "flattert". Es gibt eine Modifikation des HP-Filters, die das Randwertproblem lösen soll.

Im originalen HP-Filter wird


über minimiert.

Für den modifizierten HP-Filter wird dagegen der Ausdruck


mit

für
für und
für und

für minimiert.

Meine Frage ist nun: Weiß jemand, wie man das in R implementiert? Ich hatte zunächst versucht, den Standard-Filter selbst zu implementieren, um die Richtigkeit meines Codes zu testen. Ich habe aber nicht die Werte der Funktion "hpfilter" aus dem "mFilter" Package erhalten. Ich hatte lediglich versucht, den ersten Ausdruck numerisch zu minimieren, aber da scheint nicht die exakte Lösung gefunden zu werden.

Im Code der Funktion wurde genau die exakte Lösung des Filters programmiert. Ich verstehe sie nur leider nicht. Kann mir jemand sagen, wie ich den Code der Funktion anpassen muss, um das gewünschte Ergebnis zu erzielen?

Ich bin für jede Hilfe dankbar.
ReneRanks
 
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