Vergleich Zusammenhang mehrerer Zeitreihen

Analyse von Zeitreihendaten sowie weitere Ökonometrische Modelle.

Vergleich Zusammenhang mehrerer Zeitreihen

Beitragvon Sandra1994 » Fr 11. Nov 2016, 09:51

Hallo zusammen :)
Ich hoffe ihr könnt mir irgendwie weiterhelfen.
Ich muss für meine Bachelorarbeit den Effekt des Wechselkurses auf den Konsumentenpreisindex und den Importpreisindex identifizieren.
Dafür habe ich Zeitreihendaten von 16 Jahren jeweils monatlich.
Ich hab als erstes den Trend bereinigt in dem ich die ersten Differenzen gebildet habe aber jetzt kommt bei meiner Analyse (multiple Regression mit Euro Wechselkurs USD Wechselkurs und Pfundwechselkurs als erklärende Variablen) nichts gescheites mehr raus obwohl vorher der Wechselkurs signifikant war, also vor der Trendbereinigung.
Hat irgendjemand einen Tipp was ich machen könnte bzw. wie ich den Effekt untersuchen könnte?
Weiß jemand wie man saisonale Dummies in R erstellt, also für jeden Monat ein Dummy?

Vielen Dank schon im voraus

Grüße

Sandra
Sandra1994
 
Beiträge: 2
Registriert: Fr 11. Nov 2016, 09:44
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post

Re: Vergleich Zusammenhang mehrerer Zeitreihen

Beitragvon DHA3000 » Di 29. Nov 2016, 17:07

Klassisches Problem der Scheinkorrelation -> Kointegrationsanalyse.
DHA3000
 
Beiträge: 26
Registriert: So 8. Jul 2012, 15:08
Danke gegeben: 0
Danke bekommen: 0 mal in 0 Post


Zurück zu Zeitreihen und Ökonometrie

Wer ist online?

Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 2 Gäste

cron