Hallo liebe Community,
ich schreibe derzeit an meiner Masterarbeit und möchte dort gerne ein paar Untersuchungen mit R einbauen.
Um etwas genauer zu werden: Ich möchte dabei die Zeitreihe von Bitcoins darauf untersuchen, ob bestimmte events einen Einfluss auf die komplette Zeitreihe hatten. kurz/langfristig
Leider ist mein Statisikwissen etwas eingerostet und aus meinen alten Vorlesungsunterlagen von Zeitreihenanalyse werde ich nur mühselig schlauer. Deswegen habe ich mir in den letzten Tagen einige Bücher durchgeguckt und habe mir jetzt mal einen Plan überlegt, wie ich vorgehen möchte
1. Auf Stationarität überprüfen mit einem DF Test
2. Falls stationär: ARMA Modell schätzen, falls nicht: ARIMA Modell schätzen
3. Interventionsanalyse durchführen
würdet ihr auch so vorgehen? oder habt ihr einen ganz anderen Ansatz?
Bin mir bei meinem Vorgehen sehr unsicher, ich würde mir daher gerne noch weitere Meinungen einholen
Wenn ich genau weiß, was ich zu tun und zu lassen habe, werde ich mich auf die steinige Straße begeben und den Spaß in R umsetzen, soweit es meine Fähigkeiten zulassen.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhefen!
Viele Grüße und ein schönes Wochenende
Tim